Kelly's Criterion

[Dragonara]

Siccome non ne abbiamo mai parlato...vedo di fare un po' luce sull'argomento:

Citazione presa da un sito internet

"Il criterio di Kelly fu ideato in 1956 per John L. Kelly ed il suo obiettivo è massimizzare la crescita del tuo bankroll a lungo termine determinando lo stake ottimo per ogni scommessa. Il suo principale vantaggio è che permette di gestire i tuoi fondi in una maniera efficiente, evitando che una brutta raffica finisca con tutto il tuo denaro. Il rischio di bancarotta si elimina quasi completamente. Benché, ovviamente, tutto dipende dalla tua capacità per determinare la probabilità reale di riuscita. Se tendi a fare stime al di sopra dei reali, un 40 percento quando il reale è di un 33 percento, per esempio, allora lo stake trovato mediante la formula sarà troppo alto e perderai a poco a poco il tuo denaro a lungo termine. Se, al contrario, le tue stime sono inferiori ai reali, un 40 percento quando il reale è di un 50 percento, guadagnerai denaro ma meno del che otterresti se scommettessi senza fare il calcolo. Per evitare di fidarsi delle tue stime, un metodo è dividere in due la percentuale ottenuta mediante la formula di Kelly, nell'esempio sarebbe 25 invece di 50. In questo modo il rischio sarà minore."

Per chi vuole ragionare quando fa le scommesse, questo è un ottimo criterio di scelta dei soldi da puntare...analizza quanto è giusto investire in un dato evento e se ne vale veramente la pena. Gli scommettitori però, per maggiore prudenza, applicano la teoria di Kelly a metà...il cosiddetto HALF KELLY. Ovvero dividendo in due l'importo che la teoria di Kelly consiglia di investire su un dato evento. Così si evita di perdere troppi soldi.

Ad ogni modo, siccome su internet non esiste un calcolatore del Kelly's Criterion in italiano e nè tantomeno con quote indicate coi numeri decimali, ho sviluppato un piccolo calcolatore in excel che può essere utile per tutti.

Fatene buon uso

http://www.mediafire.com/?33zjxbke9jz

Modificato: 3 dicembre 2007 da Dragonara